東吳證券發佈研報稱，本月(2024.5.1—2024.5.31)股票指數型、債券型基金收益高於滬深300，而普通股票型、偏股混合型基金收益明顯低於滬深300。本月全部基金日均成交額1109.36億元，較去年同期增加4.9%，環比下降9.0%。本月ETF基金日均成交額1139.60億元，同比上漲8.7%，環比下降7.1%。 東吳證券主要觀點如下： 1、2024年5月基金指數淨值先平穩上升後小幅回落。 本月(2024.5.1—2024.5.31)股票指數型、債券型基金收益高於滬深300，而普通股票型、偏股混合型基金收益明顯低於滬深300。 2、股票型ETF基金資金淨流入-207.91億元，現存總規模16,761.54億元。 股票型ETF主要按照寬基ETF、行業與主題ETF、風格ETF分類分析。寬基ETF方面，淨流入-217.15億元，規模維持在11521.67億元;行業與主題ETF方面，淨流入39.97億元，規模維持在5034.68億元;風格ETF方面，淨流入23.37億元，規模維持205.18億元。 3、基金成交額同比上升，環比下降。 本月全部基金日均成交額1109.36億元，較去年同期增加4.9%，環比下降9.0%。本月ETF基金日均成交額1139.60億元，同比上漲8.7%，環比下降7.1%。 4、基金日均換手率持續下降。 本月全部基金日均換手率5.2%，同比下降0.4pct，環比下降0.7pct。本月股票型ETF基金日均換手率5.7%，環比下降1.1pct;債券型ETF基金日均換手率45.6%，環比上漲0.9pct;商品型ETF基金日均換手率7.3%，環比下降6.3pct;跨境型ETF基金日均換手率10.5%，環比上漲0.8pct，貨幣型ETF基金日均換手率6.3%，環比上漲0.3pct。 5、公募基金：開放式基金保有量略有上升，整體份額上升。 本月新發基金份額共835.97億份，新發份額較上月下降273.42億份，同比下降12.7%，環比下降24.6%。本月新發基金全部爲非貨幣基金，新發權益基金340.90億份，同比增長16.7%，環比增長540.8%;新發債券型基金1043.45億份，同比增長231.1%，環比增長316.1%。其中，權益型基金佔全部新發基金規模比重爲11.3%，債券型基金佔全部新發基金規模比重上升至88.5%。 截至本月末，國內市場公募基金保有量合計爲29.10萬億元(環比+0.4%，同比+9.7%)。其中開放式基金保有量較4月上升0.35%至28.94萬億元，佔比99.47%，封閉式基金保有量較4月下降3.7%至1,528.06億元，佔比0.5%。國內市場公募基金份額合計爲28.11萬億份，環比上升0.3%，同比增長13.3%，其中開放式基金份額爲28.04萬億份，環比上升0.3%，其中債券型基金份額爲8.78萬億份，環比上升0.98%，封閉式基金份額爲618.13億份，環比上漲0.0013%;權益基金份額爲6.08萬億份，環比上升0.4%，非貨幣基金份額爲15.54萬億份，環比增長0.05%。 6、ETF規模及保有量回落。 本月新發ETF基金30.68億份，同比下降67.3%，環比下降27.7%。整體ETF市場規模24,462.33億元，同比增加38.5%，環比下降1.4%。本月ETF保有量爲2.45萬億元，環比下降1.38%，同比上升38.46%。 7、私募基金：4月存續規模略有上漲，新備案數量增長規模下降。 截至2024年4月末，存續私募基金152,794只，較3月增加135只，環比增加0.09%;存續私募基金規模19.90萬億元，環比下降1.91%。截至4月末，存續私募基金管理人21,032家，較3月減少66家，環比下降0.31%。4月新備案私募基金數量1,197只，較3月增加339只，環比增加39.51%;新備案規模351.9億元，較3月減少8億元，環比下降2.22%。 風險提示： 本報告所有統計結果均基於歷史數據，未來市場可能發生重大變化。